Vorhersage Forex Indikatoren

Forex Candle Predictor - Welten beste Vorhersage Indikator Also warum es verkaufen Handel machen es Millionen, wenn so gut und geben es frei, als Sie reich und Menschen geholfen. Das ist, was ich tun würde, sagen Sie mir Ihre Geschichte. Ich stimme dir vollkommen zu. Außer, dass ich diesen Indikator als Werkzeug verkaufe, nicht als Wundersystem, das Millionen machen wird. Vielmehr ist das Ziel der Forex Candle Predictor zu prognostizieren, welche Art und Weise die NEXT Kerze wird zu schließen. Das ist es. In Bezug auf die Verwendung der Forex Candle Predictor, seine bis zu den Händler. Ich dont bieten keine spezifischen Methoden, wie es zu benutzen, ich bieten nur die tatsächliche Predictor. Im Wesentlichen ist dies ein Werkzeug, das einfach informiert den Händler, in welche Richtung die nächste Kerze zu schließen, kann der Händler diese Informationen für ihren Nutzen in welcher Weise auch immer sie verwenden können. Hoffe, dass hilft. Jeder weiß, dass die Marktdaten fraktal sind. Sie können ein Diagramm der täglichen Daten betrachten, ein Diagramm der wöchentlichen Daten betrachten und die Diagramme schauen grundsätzlich die selben, wenn die Skalen entfernt werden. Mit anderen Worten, die Amplitude der zyklischen Schwingungen skaliert direkt proportional zur Zyklusperiode. Ich nenne diesen Effekt Spectral Dilation, weil längere Zyklusperioden größere Schwankungen haben. Der Hurst-Koeffizient steht in direktem Zusammenhang mit dem Grad der Dilatation. Fibonkisten verwenden die Goldene Spirale, um den Dilatationsfaktor 1,618 zu zeigen. Der genaue Grad der Dilatation ist nicht wichtig. Die Tatsache, dass Dilatation existiert, ist unbestreitbar. So erhöht sich die Spektralamplitude in runden Zahlen um 6 dB pro Oktave der Zyklusperiode. Dieses ldquo1Frdquo-Phänomen scheint in physikalischen Systemen fast universell zu sein. Hier war meine Epiphanie über Marktdaten: Wie jeder, wusste ich, dass die Marktdaten fraktal waren. Allerdings habe ich völlig ignoriert diese Tatsache, wenn man auf Oszillator-Typ-Indikatoren wie die Momentum, Stochastik, RSI, MACD oder CCI. Kurz gesagt, alle diese Indikatoren sind erste Ordnung Differenzierer. Das heißt, sie alle nehmen nur einen Unterschied in ihrer Berechnung. Ein Grundprinzip der Filterung besteht darin, dass eine einfache Diffe - renzierung eine Dämpfung von 6 dB pro Oktave pro Ordnung des Filters im Dämpfungsband des Filters aufweist. Deshalb rollen alle diese Indikatoren mit einer Geschwindigkeit von 6 dB pro Oktave wie ein einfaches Hochpassfilter ab. Da die Datenamplitudenschwankungen mit einer Rate von 6 dB pro Oktave zunehmen, können diese Indikatoren am besten die Antwort des Datenspektrums im Indikatorausgang flachlegen. Abbildung 1 zeigt die praktische Wirkung eines einfachen HighPass-Filters bei Anwendung auf einige Mustermarktdaten. Man beachte, daß während der Periode des langen Aufwärtstrends der Oszillator keinen Nullmittelwert hat. Das heißt, die Wiggles sind nicht auf Null zentriert. Die Interpretation ist, dass die Daten nicht vollständig abgeschrieben wurden und dass die längeren Zyklusperiodensignale durch das Zurückweisungsband des Filters ldquo gelöst werden. Abbildung 1. Ein einfacher Hochpaßfilter unterbricht keine spektrale Dilatation Die Dämpfungsrate wird im Dämpfungsband um 12 dB pro Oktave erhöht, indem ein HighPass-Filter zweiter Ordnung verwendet wird. Die Filterdämpfung übersteigt die spektrale Dilation von 6 dB pro Oktave in den Daten und somit wird eine effektive Filterung der längeren Zykluskomponenten erreicht. Fig. 2 zeigt den Kontrast zwischen der Verwendung eines Hochpaßfilters erster Ordnung und eines Filters zweiter Ordnung. Die gepunktete rote Linie ist die ursprüngliche Antwort, die in Fig. 1 gegeben ist, und die feste blaue Linie ist die Antwort zweiter Ordnung. Man beachte, daß die Antwort zweiter Ordnung für den Oszillator einen nominalen Null-Mittelwert liefert und daß ein Großteil der Verzögerung, die durch die ldquelenden längeren zyklischen Komponenten induziert wird, eliminiert wird. Abbildung 2. Der HighPass-Filter der zweiten Ordnung legt einen Nullpunkt fest und verkürzt die Verzögerung des Oszillators. Ich rufe die Kombination aus meinem SuperSmoother-Filter und dem HighPass-Filter zweiter Ordnung ein ldquoRoofing Filterrdquo1 an, da es ein Dach über dem Datenspektrum bereitstellt, so dass die Daten vorverarbeitet werden Verwendung mit einem Indikator, der folgen kann. Der Roofing-Filter ist kein eigener Fehler. In gewissem Sinne ist das Roofing-Filter eine Art von Bandpass-Filter. Das Überdachungsfilter unterscheidet sich von einem Bandpaßfilter, da die Ablehnungsreaktion auf der Hochfrequenzseite spezifisch entworfen ist, um Aliasing-Rauschen zurückzuweisen und die Ablehnungsantwort zweiter Ordnung auf der Niederfrequenzseite spezifisch entworfen ist, um die Effekte der spektralen Dilation zu eliminieren. Der MESA Stochastik ist nur eine Standard-Stochastik-Berechnung, der ein Dachfilter vorausgeht, und ist nur ein Beispiel für die Verwendung des Dachfilters. Die beiden Indikatoren werden in Abbildung 3 verglichen. Ich erinnere mich an George Lane, ein bombastischer Sprecher, listet die unzähligen Regeln im Gebrauch des Stochastikers auf. Einige hingen von der D-Kreuzung K auf der rechten oder linken Seite ab. Auch eine Regel ldquoIn einem Aufwärtstrend, donrsquot gehen kurz, bis D gekreuzt unter 80 drei timesrdquo. Wie wir jetzt sehen, sind alle diese Regeln einfach nur albern. Die Verzerrung der Stochastik in einem Aufwärtstrend ist allein auf die spektrale Dilatation zurückzuführen. Wenn der Roofing-Filter dem Stochastik vorangeht, ergibt sich ein einfach zu bedienender Oszillator, dessen Schwünge nahezu synchron mit den Schwankungen der Preise sind. Abbildung 3. Überdachungsfilter entfernt die Dilatationseffekte der Indikatoren